自作EA、CODE_C2_EURUSDの公開

どうも、こんにちは
ソウルです

一昨日の夜にアイディアが浮かび、うちのポートフォリオに加わった「CODE_C2_EURUSD」を紹介します

内容ですが、押し目買い、戻り売りのスキャルピング手法を使っています
24時間取引タイプです

少し緩く制作して朝スキャや穏やかな時間帯での取引も考えましたが敢えて24時間にしてます

取引のイメージですが・・・

※画像はクリックすると大きくなります

画像では窓が開いた時に一回負けている部分を掲載していますが11年5か月ちょいのバックテストでは89.94%の勝率となっています

最適化では当然一番良い数字を採用していません
ある程度の価格の揺らぎを意識して制作しています

また始値でエントリーするタイプのEAですからバックテストとフォワードの乖離も少ないと思います

取りあえず、バックテストの結果を掲載します

※画像はクリックすると大きくなります

バックテストの詳細ですが

●検証期間:11年5か月14日

●EURUSD

●15分足

●取引時間 24時間

●スプレッド 20(2ピップス)

●純益 8160.50

●総利益 21438.70

●総損失 -13278.20

●プロフィットファクタ 1.61

●期待利得 2.84

●絶対ドローダウン 133.00

●最大ドローダウン 568.70 (4.98%)

●相対ドローダウン 4.98% (568.70)

●総取引数 2872

●売りポジション(勝率%) 1317 (90.66%)

●買いポジション(勝率%) 1555 (89.32%)

●勝率(%) 2583 (89.94%)

●負率 (%) 289 (10.06%)

●最大 勝トレード 45.40 敗トレード -88.00

●平均 勝トレード 8.30 敗トレード -45.95

●最大 連勝(金額) 72 (558.20) 連敗(金額) 4 (-254.00)

●最大 連勝(トレード数) 558.20 (72) 連敗(トレード数) -254.00 (4)

●平均 連勝 12 連敗 1

●TP 8ピップスと9ピップス

●SL 30ピップスと80ピップスと83ピップス

●最大ポジション売り3ポジション、買い3ポジション

●両建て 無し

●ナンピン 無し

以上のようなバックテスト詳細となっています

特徴としては、コツコツドカン型となっています
バックテストの曲線の序盤に少し下がっている部分があります
当然ながら最適化をしていますので、この部分を下げないような仕様にも出来ます
(大まかに見ると492の手前から730あたりまでですね)

取引回数とPFの兼ね合いや若干直近を意識して今回の設定にしています

取引回数を上げるとPFが下がる
取引回数を下げるとPFが上がる
これは周知の事実ですし、最適化した時に近い数値でも好成績を収めている事を考えて設計しています

また、面白い取引形態として3ポジションを持つ仕様ですが一度に3ポジション持つケースもあれば15分置きに3ポジション持つ事もあります

スプレッドが20(2ピップス)でのバックテスト結果ですからフォワードでもそこそこの成績になると期待しています

文責:FX魂 執筆者:ソウル

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